Kio estas la Monte Montelo metodo?

Sub la metodo de Monte Carlo, oni kutime komprenas unu el la manieroj de statistika modeligo, kiu, siavice, baziĝis sur la koncepto de "nigra skatolo".

La Montekarlo metodo estas implikita en kazoj kie la uzo de analiza modelo de la fenomeno estas malfacile aŭ tute neebla (ekzemple, kiam solvi problemojn de vicatendis teorio, operaciesploro, resumis la studo de stokastikoj, ktp).

Ni konsideru pli detale la metodon Monte Carlo en ekonomiko.

La apliko de ĉi tiu metodo de statistika modelado povas esti ilustrita per ekzemplo de la teorio de korvoj. Do, supozu ke vi volas eltrovi kiom longe kaj kiom ofte vi devas atendi klientojn en linio ĉe certa (komence metita) kapablo de oni tendencas. Ĉi tiuj ŝtonoj, unue, estas necesaj por decidi ĉu pligrandigi la vendejo. Kiel oni scias, la aliro de la aĉetantoj, kiel regulo, estas hazarda aŭ necerta, do la distribuo de la nomata alproksimiĝo, tio estas, la interspaco inter ĉiu du pluaj alvenaj aĉetantoj povas esti sendepende establita laŭ la disponebla informo. Aliflanke, la tempo de servado de ĉiu kliento ankaŭ havas hazarda karaktero, tial lia dissendo ankaŭ povas esti detektita. Do antaŭ ni estas du stokastikaj procezoj, la rekta interago de kiu kreas voston.

Kiel praktika spektaklo, uzante la metodon Monte-Carlo en reala vivo, vi povas hazarde trairi ĉiujn eblojn multfoje kaj konservante la samajn dissendajn karakterizaĵojn. Kiel rezulto, ĝi eblas krei artefarite la tutan bildon de ĉi tiu procezo. Poste, ripetante ĉi tiun foton denove, ĉiufoje kiam vi ŝanĝiĝas la kondiĉojn, vi povas ricevi statistikon, kvazaŭ ili estis kolektitaj en reala tempo.

De la sama maniero, vi povas amuzi plurajn fojojn la artefaritan bildon de la laboro de preskaŭ ajna vendejo, uzante la metodon Monte Carlo praktike. Simulado en ĉi tiu kazo ripetos realan datumon. La du stokastaj procezoj priskribitaj supre denove ricevas. Ilia alterna interago en la fina rezulto denove elsendos "voston" kun preskaŭ la samaj indikiloj kiel en reala vivo.

En konsekvenco, la metodo de Monte Carlo en scienco konsistas en artefarita modelado per multnombraj ripetoj en hazardaj efektivigoj. Gravas noti, ke tiel nomataj unuopaj efektivigoj estas alie nomataj statistikaj provoj.

Kompreni kion signifas hazarda elekto mekanismo devus simple uzu la plej ofta ĵetkuboj. Tamen, en praktiko, kiel regulo, tabeloj de hazardaj nombroj estas uzataj. Krome, nuntempe, specialaj programoj estas uzataj por komputiloj, kiuj estas nomataj generatoroj de hazardaj nombroj inter specialistoj. Fakte, la metodo de Monte Carlo estas sufiĉe simpla, efika kaj oportuna, kio kaŭzas ĝian ampleksan uzon, en ekonomio kaj en aliaj ekzaktaj sciencoj.