Matematika atendo kaj komercado sur la interŝanĝo

La duonaj enspezoj de regula kazino estas kompareblaj laŭ sia grando nur kun la profito de transakcioj sur Wall Street. Inteligenta homo longe komprenis, ke oni ne povas ĉiam fidi vian sorton kaj esti komencita uzanta statistikaj metodoj por akiri la stabileco de lia enspezoj.

La kazino ricevas grandajn sumojn, ĉar la "probablo" aŭ, laŭ aliaj vortoj, la matematika atendo de la ludo, estas al la flanko de la vetkuro. Kaj sendepende de kiu ludo partoprenos, postrestu aŭ postrestas la kazino venkas. La profito de la kazino kreskas eĉ pli rapide, se la gamo de ludoj inkluzivas tiujn, kiuj finiĝas en relative rapida tempo - ruleto, ĵetkubo aŭ kelkaj kartoj.

Mi pensas, ke iu komercisto bezonas solvi tri plej gravajn taskojn por sukceso en sia laboro:

1. Certigi, ke la nombro da sukcesaj transakcioj superas neprajn erarojn kaj miskalkulojn.

2. Agordu vian komercan sistemon tiel ke la gajnanta potencialo estas kiel eble plej ofte.

3. Por atingi stabilecon de la pozitiva rezulto de iliaj operacioj.

Kaj ĉi tie ni, laborantaj komercistoj, bonan helpon povas havi matematikan atendon. Ĉi tiu termino en probabloteorio estas unu el la ŝlosilo. Kun ĝia helpo, ni povas doni averaĝan takson al iu hazarda valoro. La matematika atendo de hazarda variablo estas simila al la centro de graveco se oni reprezentas ĉiujn eblajn probablojn kun punktoj de malsama maso.

En la kazo de komerca strategio, la matematika atendo de profito (aŭ perdo) estas plej ofte uzita por taksi ĝian efikecon. Ĉi tiu parametro estas difinita kiel la sumo de produktoj de donitaj niveloj de profito kaj perdo kaj la probablo de ilia okazo. Ekzemple, la evoluinta komerca strategio supozas, ke 37% el ĉiuj operacioj alportos profiton, kaj la cetera parto - 63% - estos senutila. Al la sama tempo, la duonaj enspezoj de sukcesa transakcio estos $ 7, kaj la averaĝa perdo estos $ 1.4. Ni kalkulu la matematikan atendon de komerco pri tia sistemo:

MO = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

Kion signifas ĉi tiu nombro? Ĝi diras ke, laŭ la reguloj de ĉi tiu sistemo, averaĝe ni ricevos 1,708 dolarojn el ĉiu fermita transakcio.

Ekde la rezultanta taksado de pli granda ol nulo, tia sistemo povas esti uzata tute por la reala laboro. Se, kiel rezulto de la kalkulo, la matematika atendo rezultas esti negativa, tiam ĉi tio jam indikas mezuran perdon kaj tia komerco kaŭzos ruinigon.

La kvanto de profito por transakcio povas ankaŭ esti esprimitaj kaj la relativa valoro en la formo de%. Ekzemple:

• Procento de enspezoj por 1 transakcio - 5%;
• Procento de sukcesaj komercaj operacioj - 62%;
• Procento de perdo per transakcio - 3%;
• La procento de malsukcesitaj transakcioj estas 38%;

En ĉi tiu kazo, la matematika atendo estas (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%. Tio estas, la averaĝa transakcio alportos 1,96%.

Eblas disvolvi sistemon kiu, malgraŭ la prevalenco de netaŭgaj komercoj, donos pozitivan rezulton, ekde ĝia MO> 0.

Tamen, unu atendo ne sufiĉas. Ĝi estas malfacile gajni se la sistemo donas tre malmultekostajn signalojn. En ĉi tiu kazo, ĝi cedus komparebla al banka intereso. Ĉiu operacio donas mezumon de nur $ 0.5, sed kio se la sistemo implikas 1000 operaciojn jare? Ĉi tio estos tre grava kvanto por relative mallonga tempo. De ĉi tio sekvas logike, ke alia manko de tenado de pozicioj estas alia karakteriza karakterizaĵo de bona komerca sistemo.

Se vi volas pli profunde komprenon pri la matematiko de hazardo, vidi, kiel la kondiĉa atendo, konfido intervaloj , kaj aliaj interesaj iloj, ni sugestas legi la libron "Statistiko por Negocistoj" (aŭtoro S.Bulashev). Kiu scias, eble, la kaoso de moneroj, post legi la libron, ŝajnas al vi nur la plej alta formo de ordo ...